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한국의 국가 부도 위험을 나타내는 신용부도스와프(CDS) 프리미엄이 급등, 1년2개월여만에 최고치를 기록했다. CDS는 채권을 발행한 기업이나 국가 등이 부도가 날 때 손실을 보상해주는 금융파생상품이다.

9일 국제금융센터와 증권업계에 따르면 한국정부 발행 외화채권에 대한 5년 만기 CDS 프리미엄은 지난 8일 135bp(1bp=0.01%)로 지난해 6월11일 137bp 이후 가장 높은 수준으로 상승했다.

한국의 CDS 프리미엄은 1일 101bp, 2일 106bp, 3일 107bp, 4일 112bp, 5일 117bp 등으로 완만한 오름세를 보이다가 8일에는 하루만에 18bp나 상승했다. CDS 프리미엄이 높아졌다는 것은 국가 신용도가 나빠져 해외채권을 발행할 때 많은 비용이 필요하다는 의미다.

미국발 재정불안으로 은행들의 차입여건도 나빠졌다. 하나, 국민, 신한, 우리, 기업, 산업, 수출입은행 등 주요 7개 은행의 CDS 프리미엄 평균은 5일 140.0bp에서 8일 142.9bp로 3bp 가까이 상승했다. 이는 2010년11월30일(143.2bp) 이후 최고치다.

외국환평형기금채권(외평채) 가산금리도 비슷한 모습이다. 2014년물 외평채 가산금리는 5일 160bp에서 8일 165bp로 올라 지난 5월18일(166bp) 이후 최고치를 기록했다. 2019년물 외평채 가산금리는 5일 98bp에서 8일 100bp로 상승했다.

외평채 가산금리란 국제금융시장에서 유통되는 한국 정부 채권의 수익률을 나타내는 지표로 미 재무부 증권 등 기준채권 금리에 대한 가산금리로 표기되며 대외신인도가 개선될수록 낮아진다.

김석기자 suk@munhwa.com